Любителям прогулок и активного отдыха стоит отправиться в Центральный парк культуры и отдыха имени В. Г. Белинского. На его территории работают аттракционы, веревочный парк, автодром, колесо обозрения и городской Планетарий. Для семей с детьми отличным выбором станет развлекательный центр Шикана с крытым картодромом и скалодромом, а также океанариум в микрорайоне Терновка, где собраны редкие виды рыб, скаты и крокодилы.
В течение года в городе проходит множество культурных и фольклорных мероприятий. Весной на Юбилейной площади организуют фестиваль джазовой музыки Джаз-май, а в феврале в филармонии звучит орган на фестивале Penza Fest. Летом и осенью на городских площадках празднуют День города, проводят модные показы, а также гастрономические праздники День варенья и День каши.
Если есть свободное время, можно выехать за пределы города. В 30 километрах находится уникальный скульптурный парк Легенда под открытым небом. Также популярностью пользуются поездки в государственный лермонтовский музей-заповедник Тарханы и в исторический Свято-Троицкий Сканов женский монастырь.